Risicomanagement: Boekrecensie De Zwarte Zwaan - Nassim Nicholas Taleb

Recensent: Edgar Johannsmann Publicatiedatum: 26 mei 2009 Inhoud Dit boek gaat over nagenoeg niet voorspelbare gebeurtenissen met een onwaarschijnlijk lage kans van optreden, maar een zeer hoge impact. Taleb noemt dit fenomeen een Zwarte Zwaan. Hij beschrijft op sublieme wijze de valkuilen van het menselijk denken en de risicomanagementsystemen van professionals, gebaseerd op de door hem verfoeide kansrekeningen op basis van de normale verdeling. Dit boek verdient een dikke negen als rapportcijfer! Zwarte Zwanen zijn onverwachte gebeurtenissen die een grote invloed hebben op de loop der dingen. De metafoor van een Zwarte Zwaan heeft Taleb van de ontdekking van dit dier in Australië. Tot die tijd ging men er op basis van duizenden empirische waarnemingen vanuit dat alle zwanen wit waren. Deze ene luttele waarneming van een Zwarte Zwaan zette de gehele theorie op z'n kop. Het boek is in feite een filosofische bespiegeling over de wijze waarop de mens omgaat met het fenomeen 'onzekerheid'. Taleb is ex-beurshandelaar en nu hoogleraar Onzekerheidskunde aan de universiteit van Massachusetts. Taleb's stelling is dat we onszelf en elkaar voorhouden dat we bijna alles met onze kennis en modellen kunnen voorspellen, maar dat juist het tegendeel het geval is: hoe meer we denken te weten en te kunnen, des te belabberder worden onze voorspellingen. Een Zwarte Zwaan heeft 3 kenmerken: 1. Het is een totaal onverwachte gebeurtenis 2. Deze gebeurtenis heeft zeer grote gevolgen 3. Naderhand bedenken we verklaringen die de gebeurtenis begrijpelijk en voorspelbaar lijken te maken. Zwarte Zwanen bepalen de loop van de geschiedenis en niet de gewone voorspelbare gebeurtenissen, zowel maatschappelijk, als in ieders privéleven. Een voorbeeld van een Zwarte Zwaan zijn de terroristische aanslagen op 9/11. Zwarte Zwanen zijn de extremen in de statistische normale verdeling (de normale verdeling wordt door Taleb klokkromme of het Grote Intellectuele Bedrog GIB genoemd) en dat zijn nou juist de gevallen die statistici en sociaal wetenschappers niet interessant vinden. Zij richten zich op de bulk normale gevallen in plaats van op de veel interessantere extraordinaire afwijkingen. Grote zakelijke successen en wetenschappelijke doorbraken zijn echter nooit ontstaan vanuit het midden van de normale verdeling en daarin heeft Taleb gelijk. Denk maar aan de vele wetenschappelijke vindingen die zijn gedaan tijdens onderzoek dat een geheel ander doel diende. Waarom herkennen we deze Zwarte Zwanen niet? Op de voorflap staat reeds een kernachtig antwoord: we zien de details, maar niet de algemeenheden (grote lijnen). Mensen die rampzalige Zwarte Zwanen wel herkennen worden bovendien niet geëerd door de maatschappij. De helden zijn niet mensen die dit soort rampen weten te voorkomen, want als iemand een ramp voorkomt merkt bijna niemand dit. De helden zijn pas de redders in nood die hun werk doen als de ramp zich eenmaal heeft voltrokken. De menselijke geest bedriegt zichzelf op 3 punten als het gaat om de geschiedenis (p.20): 1. De illusie dat we voldoende kennis hebben 2. Retrospectieve vertekening (achteraf lijkt alles helder en verklaarbaar) 3. De overwaardering van feitelijke informatie (zoals nieuwsberichten) en de 'geleerden' die te overtuigd zijn van hun eigen weten (zelfoverschatting; ze beseffen niet dat ze op velerlei gebied kennishiaten hebben). Geleerden hebben de neiging tot 'Platonifiëren',zoals hij dit noemt. Dit is het verheffen van het model tot werkelijkheid, oftewel onterechte simplificatie.  Volgens Taleb moeten we ons richten op de kennis die we niet hebben in plaats van de kennis die we wel hebben (de ongelezen boeken in je kast). 'Antikennis' noemt Taleb dit. De geschiedenis kruipt niet, maar springt. Ze verloopt sprongsgewijs (via discontinuïteiten of 'Platonische breuklijnen' zoals Taleb ze ook noemt). De Platonische breuklijn bevindt zich daar waar onze voorstelling van de werkelijkheid ophoudt van toepassing te zijn, zonder dat we dat beseffen. Taleb gaat nu over tot de domeinen waar we Zwarte Zwanen kunnen aantreffen en domeinen waar deze niet of nauwelijks voorkomen. Hij duidt deze domeinen aan met de respectievelijke fictieve landennamen Mediocristan en Extremistan. In Mediocristan is alles gematigd: risico's, beloningen, schaalbaarheid van businessmodellen en de invloed van kwantitatieve afwijkingen buiten de standaarddeviatie. In Extremistan daarentegen verloopt alles extreem: grote winsten, grote risico's, winner takes it all vs losers en moeilijk te voorspellen ontwikkelingen, met als gevolg een veel grotere kans op het opdoemen van Zwarte Zwanen. In hoofdstuk 4 worden enkele fundamentele menselijke (statistische) denkfouten behandeld. Deze fouten zijn zo hardnekkig verankerd in het menselijk brein, dat zelfs hoogleraren statistiek ze maken, zo toont Taleb aan. Het probleem van de Inductieve Kennis van Bertrand Russell illustreert hij aan de hand van de 1001 levensdagen van een kalkoen. In de eerste 1000 dagen van zijn leven komt de kalkoen tot de conclusie dat mensen vriendelijke altruïstische wezens zijn die er alles aan doen om hem het leven aangenaam te maken. Op de 1001ste dag wordt deze als hij geslacht wordt, wordt deze illusie echter bruusk verstoord. Een andere veelgemaakte denkfout is de z.g. ( 'omdraaifout' zoals Taleb dit noemt. Hierbij worden twee gelijkende, maar totaal verschillende beweringen met elkaar verward. Voorbeeld: 'Alle terroristen zijn moslims' en 'Alle moslims zijn terroristen'. Of de arts die zegt dat u van kanker genezen bent (evidence of no disease), terwijl hij bedoelt dat hij geen kanker meer heeft kunnen aantonen (no evidence of disease). Wat hij 'naïef empirisme' noemt is een volgende fout. We hebben van nature de neiging om voorbeeden te zoeken die ons wereldbeeld of onze hypothese bevestigen. We moeten juist onze hypothesen trachten te falsificeren om tot de waarheid te geraken (dit is onderdeel van de standaard wetenschappelijke methode, zoals de academici onder ons weten). Een volgende menselijke omissie is de z.g. 'Narratieve misleiding'. We houden van bondige, simpele verhalen; het liefst samenvattingen. Deze versimpeling verstoort ons beeld van de werkelijkheid ernstig. Op p. 63 geeft Taleb weer waartoe onze Zwarte-Zwaan-blindheid leidt: 1. De fout van het bevestigen: we generaliseren vanuit onze waarnemingen het ongeziene (ikzelf zou dit extrapolatie noemen) 2. Narratieve misleiding: we houden ons voor de gek met verhalen die tegemoet komen aan onze behoefte aan duidelijke patronen. We hebben liever een goed in het gehoor liggend ongenuanceerd verhaal, dan een genuanceerd en feitelijk, maar saai verslag 3. We gedragen ons alsof de Zwarte Zwaan niet bestaat 4. Negeren van stille bewijzen: Zwarte Zwanen houden zich voor ons verborgen. Als we iets niet zien, wil niet zeggen dat het er niet is. 5. Tunnelvisie: we richten ons op een paar welomschreven bronnen van onzekerheid en negeren de overigen. In de komende hoofdstukken wordt er nader op deze gevolgen ingegaan. Op p. 97 wordt uitgelegd dat onze intuïtie te vaak gebruikt wordt om problemen op te lossen, daar waar we eigenlijk onze denkkracht hadden moeten gebruiken. Intuïtie is voor snelle quick and dirty korte termijnoplossingen ter overleving, terwijl complexe lange termijnproblemen met denkkracht moeten worden geanalyseerd en opgelost. Hiermee zegt Taleb in feite dat de moderne mens in deze complexe wereld nog steeds intuïtief handelt op basis van oerinstincten die nodig waren om in de begintijd van de mens te kunnen overleven. Dit is geen recept voor succes. In de rest van het boek worden al deze punten verder uitgediept tot een groot betoog tegen de schijnzekerheid die door de gevestigde wetenschappers, statistici en beleggers bewust en onbewust wordt geschapen met hun eeuwige kansrekening op basis van gemiddelden en de normale verdeling. Mind the black swan! Minpunten van dit boek: - kopteksten zijn te prozaïsch, waardoor je in de inhoudsopgave de inhoud en structuur van het boek niet kunt doorgronden. - Taleb verspilt tekst met opsommingen die ons van zijn eruditie moeten overtuigen.  - Geregeld zie je de persoonlijke kwaadheid en frustratie van deze onbegrepen grote denker naar voren komen. Aan de andere kant maakt dat het ook weer een leuker leesbaarder boek,waarin je de auteur een beetje leert kennen als mens. Deze kleine minpuntjes vallen echter in het niets bij dit grote boek. Grote Klasse. Rapportcijfer: een dikke negen! Auteur: Nassim Nicholas Taleb 1e druk 2008